Сравнение EXV8.DE с SC0W.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials while SC0W.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 17.03%/yr for SC0W.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for SC0W.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и SC0W.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SC0W.DE с доходностью 32.91%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям SC0W.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 17.03% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
SC0W.DE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 32.91%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 81.16%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и SC0W.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 32.91% | 33.79% | -7.95% | -3.82% | 9.72% | 27.53% | 12.84% | 22.79% | -10.57% | 24.44% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and SC0W.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between EXV8.DE and SC0W.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
SC0W.DE
Сравнение EXV8.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | SC0W.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.75 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 18.77 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | SC0W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.13 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и SC0W.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, примерно равная максимальной просадке SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и SC0W.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | SC0W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -68.06% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -17.64% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -34.35% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -38.09% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -45.64% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.54% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -21.96% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.38% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и SC0W.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 6.24%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | SC0W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 10.17% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 22.56% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 26.72% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 27.37% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 28.35% | -8.09% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и SC0W.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0W.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и SC0W.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and SC0W.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0W.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0W.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.20% for SC0W.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и SC0W.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор