Сравнение EXV8.DE с LBRE.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials while LBRE.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 16.21%/yr for LBRE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for LBRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и LBRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у LBRE.DE с доходностью 32.03%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям LBRE.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 16.21% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
LBRE.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 41.37%
- 1 год
- 78.47%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и LBRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 32.03% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.41% | 26.55% | 13.06% | 22.34% | -12.39% | 22.13% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and LBRE.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between EXV8.DE and LBRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. LBRE.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
LBRE.DE
Сравнение EXV8.DE c LBRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | LBRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.71 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 18.65 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.15 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и LBRE.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки LBRE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и LBRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -74.21% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -17.12% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -33.23% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -37.22% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -45.32% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.86% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -31.35% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.26% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и LBRE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 6.24%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.86% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 21.55% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 25.64% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.23% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 28.67% | -8.41% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и LBRE.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LBRE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и LBRE.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как LBRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and LBRE.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBRE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBRE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while LBRE.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.30% for LBRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и LBRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор