Сравнение EXV8.DE с DXSL.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 11.00%/yr for DXSL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и DXSL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DXSL.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям DXSL.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.00% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
DXSL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и DXSL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.84% | 15.36% | 9.82% | 24.09% | -19.61% | 29.29% | 6.12% | 36.96% | -13.91% | 17.04% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and DXSL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between EXV8.DE and DXSL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
DXSL.DE
Сравнение EXV8.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | DXSL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.89 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | DXSL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и DXSL.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и DXSL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | DXSL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -58.54% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -13.21% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -20.06% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -31.06% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -41.92% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.07% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -10.00% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.75% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и DXSL.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) имеют волатильность 6.24% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | DXSL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.00% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.78% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.33% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.22% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.64% | +0.62% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и DXSL.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и DXSL.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and DXSL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.17% for DXSL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и DXSL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор