PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV4.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV4.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV4.DE returned 5.09%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV4.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV4.DE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

EXV4.DE

1 день
1.27%
1 месяц
3.65%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.49%
3 года*
5.09%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.86%

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV4.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		2.38%7.23%3.85%7.52%5.39%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between EXV4.DE and WELP.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between EXV4.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с CBUF.DEEXV4.DE с XUHC.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

EXV4.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV4.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV4.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.75

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.26

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.80

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

8.57

-5.92

EXV4.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV4.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV4.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV4.DE и WELP.DE

Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV4.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-23.55%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.22%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-23.55%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-11.07%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-7.79%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.99%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV4.DE и WELP.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) составляет 6.19%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV4.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.59%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

16.90%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.54%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

20.07%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.07%

-4.35%

Сравнение комиссий EXV4.DE и WELP.DE

EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV4.DE и WELP.DE

Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности WELP.DE в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.53%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV4.DE and WELP.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV4.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV4.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор