Сравнение EXV4.DE с SXR8.DE
EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXV4.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Health Care, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV4.DE returned 5.78%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции EXV4.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 5.78% против 14.95% соответственно.
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам EXV4.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 32.64% | -1.01% | 4.34% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EXV4.DE and SXR8.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between EXV4.DE and SXR8.DE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV4.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
EXV4.DE
SXR8.DE
Сравнение EXV4.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV4.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.58 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 12.71 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV4.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.21 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV4.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -33.78% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -7.13% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -23.32% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -23.32% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -33.78% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -0.45% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -5.17% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.01% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и SXR8.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV4.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.65% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 7.57% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 11.56% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.16% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.09% | -0.35% |
Сравнение комиссий EXV4.DE и SXR8.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV4.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
EXV4.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SXR8.DE is S&P 500. EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор