Сравнение EXV4.DE с NBTK.DE
EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV4.DE returned 4.98%/yr vs 5.63%/yr for NBTK.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for NBTK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и NBTK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у NBTK.DE с доходностью 4.27%.
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
NBTK.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV4.DE и NBTK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 10.34% |
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.27% | 18.60% | 4.57% | 2.51% | -6.11% | 7.46% | 14.59% | 17.24% |
Correlation
The correlation between EXV4.DE and NBTK.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between EXV4.DE and NBTK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV4.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск
EXV4.DE
NBTK.DE
Сравнение EXV4.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV4.DE | NBTK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 6.16 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 17.06 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV4.DE | NBTK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.03 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и NBTK.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и NBTK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV4.DE | NBTK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -30.99% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.24% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -29.35% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -30.99% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -1.44% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -10.62% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.26% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и NBTK.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) составляет 5.58%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBTK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV4.DE | NBTK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.41% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 14.11% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.00% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 20.30% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.05% | -6.31% |
Сравнение комиссий EXV4.DE и NBTK.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NBTK.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и NBTK.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV4.DE and NBTK.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.40% for NBTK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и NBTK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор