Сравнение EXV4.DE с 2B70.DE
EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and 2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while 2B70.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV4.DE returned 4.98%/yr vs 5.68%/yr for 2B70.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for 2B70.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и 2B70.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у 2B70.DE с доходностью 4.53%.
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
2B70.DE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV4.DE и 2B70.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 32.64% | -1.01% | -0.85% |
2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.53% | 18.62% | 4.60% | 2.56% | -6.29% | 7.59% | 14.52% | 30.18% | -7.35% | 2.65% |
Correlation
The correlation between EXV4.DE and 2B70.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between EXV4.DE and 2B70.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV4.DE vs. 2B70.DE — Ранг доходности на риск
EXV4.DE
2B70.DE
Сравнение EXV4.DE c 2B70.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV4.DE | 2B70.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 6.15 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 17.06 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV4.DE | 2B70.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.04 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и 2B70.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки 2B70.DE в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и 2B70.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV4.DE | 2B70.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -30.87% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.33% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -29.34% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -30.87% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -1.26% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -10.01% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.29% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и 2B70.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) составляет 5.58%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B70.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV4.DE | 2B70.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.65% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 14.26% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.09% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 20.34% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.76% | -6.02% |
Сравнение комиссий EXV4.DE и 2B70.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 2B70.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и 2B70.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как 2B70.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EXV4.DE and 2B70.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B70.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B70.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while 2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.35% for 2B70.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и 2B70.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор