PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE).

EXV3.DE и XUTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. XUTC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%1.87%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-7.46%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%53.18%3.08%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью -7.46%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

XUTC.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.97%
1 год
20.56%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQXUTC.DE с FTECXUTC.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий EXV3.DE и XUTC.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

EXV3.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEXUTC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.81

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.25

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.88

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

5.01

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.94

-0.81

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и XUTC.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и XUTC.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности XUTC.DE в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и XUTC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-31.79%

-39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.16%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-30.48%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-13.17%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-6.44%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

6.07%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и XUTC.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.40%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

15.31%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

25.19%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

22.81%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

22.94%

+0.29%