PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EXV3.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EXV3.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.67% соответственно.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и SXR8.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXV3.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.61

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.92

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.37

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

8.02

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.74

-0.60

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и SXR8.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-33.78%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.40%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-23.32%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-33.78%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-5.01%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-5.22%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.10%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и SXR8.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.62%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

8.61%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

17.16%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

15.18%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.14%

+7.09%