PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с H4ZX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE).

EQEU.DE и H4ZX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и H4ZX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%2.99%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-13.96%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-29.60%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -13.96%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-18.02%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и H4ZX.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEH4ZX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.63

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.75

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.59

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-1.30

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.63

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.28

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.23

+0.96

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и H4ZX.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и H4ZX.DE

Ни EQEU.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и H4ZX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-69.32%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-28.90%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-62.13%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-54.21%

+45.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-49.39%

+41.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

13.07%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и H4ZX.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.03%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.35%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

28.59%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

37.64%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

37.86%

-16.78%