PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while SXRY.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 14.23%/yr vs 15.00%/yr for SXRY.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 14.23% против 15.00% соответственно.

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
39.88%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%

SXRY.DE

1 день
0.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.82%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.74%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.40%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and SXRY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.78

The correlation between EXV1.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

EXV1.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV1.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.68

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.16

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

11.35

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV1.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV1.DESXRY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.30%

-43.59%

-38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-9.69%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-17.61%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-25.00%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-40.81%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.76%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-11.63%

-33.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.70%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и SXRY.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.82%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

12.56%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

15.91%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

18.28%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

20.18%

+4.85%

Сравнение комиссий EXV1.DE и SXRY.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while SXRY.DE is Europe Equities. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор