PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds - EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 14.23%/yr vs 12.24%/yr for SPYZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for SPYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции SPYZ.DE по среднегодовой доходности: 14.23% против 12.24% соответственно.

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
39.88%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and SPYZ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.96

The correlation between EXV1.DE and SPYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU

Доходность на риск

EXV1.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV1.DESPYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.26

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.83

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.82

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

6.13

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV1.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SPYZ.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV1.DESPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.26

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и SPYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.30%

-45.16%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.28%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.91%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-23.17%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-45.16%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.74%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-9.57%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.65%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и SPYZ.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.19%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

14.37%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

17.69%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

18.75%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

21.28%

+3.75%

Сравнение комиссий EXV1.DE и SPYZ.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPYZ.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и SPYZ.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EXV1.DE and SPYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.18% for SPYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и SPYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор