PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с LUTL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с LUTL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and LUTL.DE (Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while LUTL.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, EXV1.DE returned 52.25% vs 30.75% for LUTL.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for LUTL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и LUTL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у LUTL.DE с доходностью 16.94%.

EXV1.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
14.30%
С начала года
18.04%
1 год
52.25%
3 года*
43.64%
5 лет*
32.52%
10 лет*
16.59%

LUTL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.04%
С начала года
16.94%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и LUTL.DE

2026 (YTD)20252024
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		18.04%77.00%17.91%
LUTL.DE
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		16.94%33.57%7.18%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and LUTL.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с WELD.DE

Доходность на риск

EXV1.DE vs. LUTL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c LUTL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV1.DELUTL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.01

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.62

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.20

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.08

+0.07

EXV1.DE vs. LUTL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUTL.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и LUTL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и LUTL.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки LUTL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и LUTL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DELUTL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-9.99%

-73.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-7.29%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.01%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-2.74%

-50.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.77%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и LUTL.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUTL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DELUTL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.41%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

13.01%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

15.25%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

15.27%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

15.27%

+8.98%

Сравнение комиссий EXV1.DE и LUTL.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LUTL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и LUTL.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности LUTL.DE в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.58%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
LUTL.DE
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		3.29%3.85%5.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and LUTL.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LUTL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUTL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while LUTL.DE is Utilities Equities. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while LUTL.DE tracks STOXX Europe 600 Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.30% for LUTL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и LUTL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор