PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 27.92%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
39.88%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%4.07%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and 5MVW.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.39

The correlation between EXV1.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

EXV1.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV1.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.10

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.97

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

9.81

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV1.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV1.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.30%

-56.87%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-15.05%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-23.76%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-23.76%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-7.49%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-13.53%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.56%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 5.77%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.76%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

18.33%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

21.33%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

23.99%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

29.20%

-4.17%

Сравнение комиссий EXV1.DE и 5MVW.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и 5MVW.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности 5MVW.DE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while 5MVW.DE is Energy Equities. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор