Сравнение EXUS с VUAA.DE
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, EXUS returned 9.21% vs 23.75% for VUAA.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 10.30%.
EXUS
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 8.02% | 3.87% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.30% | 15.75% |
Correlation
The correlation between EXUS and VUAA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between EXUS and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
EXUS
VUAA.DE
Сравнение EXUS c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.75 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 11.03 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и VUAA.DE
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -34.14% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -8.61% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.45% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.50% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.15% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и VUAA.DE
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 2.78% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 8.68% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.95% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.88% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.28% | +0.83% |
Сравнение комиссий EXUS и VUAA.DE
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и VUAA.DE
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and VUAA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VUAA.DE is S&P 500. They also come from different issuers: Macquarie and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор