PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 36.80% for BCOG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.67%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.62%
С начала года
24.67%
6 месяцев
24.40%
1 год
36.80%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.67%16.33%4.65%

Correlation

The correlation between EXUS.L and BCOG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.05

The correlation between EXUS.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и BCOG.L

Секторы
EXUS.L
BCOG.L

Финансовые услуги

26.2%
17.8%

Промышленность

18.6%

-

Технологии

10.1%
5.6%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.9%

Сырьевые материалы

7.0%
35.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.7%

Энергетика

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
12.3%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
BCOG.L

-

Технологии

EXUS.L
10.1%
BCOG.L
5.6%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
BCOG.L
12.9%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
BCOG.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
BCOG.L
12.3%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
BCOG.L

-

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

EXUS.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.07

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.61

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.36

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

10.13

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.07

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.52

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и BCOG.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-33.29%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.41%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.56%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-12.21%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и BCOG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.23%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.62%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

17.68%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.32%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.02%

-0.73%

Сравнение комиссий EXUS.L и BCOG.L

И EXUS.L, и BCOG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и BCOG.L

Ни EXUS.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and BCOG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L and BCOG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

EXUS.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор