PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.06% vs 34.67% for SXRS.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%8.93%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and SXRS.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.03

The correlation between EXUS.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

EXUS.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.87

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.37

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.00

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

8.95

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-27.64%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.75%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-4.99%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-13.12%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.92%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.76%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

16.67%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

18.76%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.13%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.85%

-2.46%

Сравнение комиссий EXUS.DE и SXRS.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и SXRS.DE

Ни EXUS.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

EXUS.DE is categorized as Global Equities, while SXRS.DE is Commodities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор