Сравнение EXUS.DE с ASWC.DE
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 22.41% vs 16.90% for ASWC.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и ASWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.
EXUS.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 10.45% | 17.80% | 4.15% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 20.83% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and ASWC.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between EXUS.DE and ASWC.DE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
ASWC.DE
Сравнение EXUS.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS.DE | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.36 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 3.10 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и ASWC.DE
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -12.58% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.58% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.83% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.47% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.51% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и ASWC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.68%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.89% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 15.89% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 20.35% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 19.11% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 19.11% | -5.65% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и ASWC.DE
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и ASWC.DE
Ни EXUS.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and ASWC.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.49% for ASWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор