PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSI.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSI.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSI.DE tracks the EURO STOXX® while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXSI.DE returned 16.11%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSI.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

EXSI.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.93%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.56%
1 год
17.50%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.25%

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSI.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		8.62%25.17%9.26%18.57%-11.66%6.50%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between EXSI.DE and LGGE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between EXSI.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSI.DE:
EXSI.DE с DAXEXSI.DE с VUAA.LEXSI.DE с EUEA.ASEXSI.DE с NESN.SWEXSI.DE с ELFC.DEEXSI.DE с EHF1.DEEXSI.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

EXSI.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSI.DE
Ранг доходности на риск EXSI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSI.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSI.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSI.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.19

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.95

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.61

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

13.07

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSI.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSI.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSI.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSI.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.19

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.13

-0.75

Просадки

Сравнение просадок EXSI.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSI.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-20.11%

-39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-7.28%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.71%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.09%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.23%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.01%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSI.DE и LGGE.DE

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSI.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.60%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.47%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.99%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.60%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

14.60%

+2.60%

Сравнение комиссий EXSI.DE и LGGE.DE

EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSI.DE и LGGE.DE

Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LGGE.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		2.27%2.45%2.76%2.67%2.63%2.12%1.61%2.67%2.88%3.90%3.18%2.86%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSI.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор