PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSI.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSI.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSI.DE tracks the EURO STOXX® while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSI.DE returned 10.25%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSI.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSI.DE имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции EXSH.DE немного впереди с 10.31%.

EXSI.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.93%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.56%
1 год
17.50%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.25%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSI.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		8.62%25.17%9.26%18.57%-11.66%22.41%0.51%28.04%-13.03%13.60%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between EXSI.DE and EXSH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2005 г.

0.79

The correlation between EXSI.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSI.DE:
EXSI.DE с DAXEXSI.DE с VUAA.LEXSI.DE с EUEA.ASEXSI.DE с NESN.SWEXSI.DE с ELFC.DEEXSI.DE с EHF1.DEEXSI.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

EXSI.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSI.DE
Ранг доходности на риск EXSI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSI.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSI.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSI.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.69

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.70

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.85

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

16.10

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSI.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSI.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSI.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSI.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.69

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EXSI.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSI.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-70.20%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-6.65%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.43%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-22.98%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-40.34%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.87%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-22.15%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.01%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSI.DE и EXSH.DE

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSI.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.90%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.77%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.99%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.61%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.15%

+0.05%

Сравнение комиссий EXSI.DE и EXSH.DE

EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSI.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		2.27%2.45%2.76%2.67%2.63%2.12%1.61%2.67%2.88%3.90%3.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

EXSI.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор