Сравнение EXSH.DE с SEC0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).
EXSH.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и SEC0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 3.09% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 14.54% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
SEC0.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и SEC0.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
SEC0.DE
Сравнение EXSH.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.01 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 7.64 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 26.82 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и SEC0.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и SEC0.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и SEC0.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и SEC0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -39.35% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -12.90% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -8.06% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -12.23% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.68% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и SEC0.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.14% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 23.75% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 33.74% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 29.29% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 29.29% | -12.15% |