PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).

EXSH.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%16.83%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.48%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 1.48%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

PR1E.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.48%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.37%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с LSMC.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и PR1E.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEPR1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.95

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.30

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

1.87

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

7.41

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.95

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и PR1E.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности PR1E.DE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.53%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и PR1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-35.98%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.05%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-19.66%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.40%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-4.96%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.37%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.68%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.04%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.33%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.66%

+0.48%