PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

EXSH.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.83% соответственно.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий EXSH.DE и ISPA.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.45

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

5.72

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

27.59

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и ISPA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-38.91%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.10%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-15.10%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-38.91%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.63%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-4.50%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.10%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и ISPA.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.32%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.46%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.67%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.01%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.85%

+2.29%