PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с INDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с INDA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).

EXSH.DE и INDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и INDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и INDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-3.26%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у INDA.DE с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.31% соответственно.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

INDA.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
0.26%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
11.27%
1 год
36.02%
3 года*
37.87%
5 лет*
26.50%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с RIO.LINDA.DE с EGV1.DEINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с HSBA.L

Сравнение комиссий EXSH.DE и INDA.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии INDA.DE в 0.30%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXSH.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEINDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.44

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.90

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.78

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

10.06

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. INDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа INDA.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и INDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEINDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.44

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.13

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и INDA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и INDA.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности INDA.DE в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.61%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и INDA.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, примерно равная максимальной просадке INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и INDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEINDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-70.13%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-15.59%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-27.77%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-55.08%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-10.56%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-26.74%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.31%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и INDA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEINDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.23%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

16.42%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

24.87%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

23.87%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

26.58%

-9.44%