PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с EHDV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).

EXSH.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и EHDV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.70%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у EHDV.DE с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.41% соответственно.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

EHDV.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.70%
6 месяцев
13.28%
1 год
26.93%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.96%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с UBUS.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и EHDV.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXSH.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.04

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

4.70

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

15.17

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHDV.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и EHDV.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и EHDV.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности EHDV.DE в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.08%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и EHDV.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и EHDV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-41.47%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.71%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-22.55%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-41.47%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.70%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-8.42%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и EHDV.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.68%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.60%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.13%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.47%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.00%

+1.14%