Сравнение EXSH.DE с CEMS.DE
EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSH.DE returned 10.31%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXSH.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSH.DE показывает доходность 13.96%, а CEMS.DE немного ниже – 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSH.DE имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EXSH.DE and CEMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between EXSH.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
CEMS.DE
Сравнение EXSH.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.29 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 12.37 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSH.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -40.20% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.99% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -17.57% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -19.55% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -40.20% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.26% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -7.49% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.66% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 3.90%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.65% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.17% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 13.87% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.23% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.43% | -0.28% |
Сравнение комиссий EXSH.DE и CEMS.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
EXSH.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.32% for EXSH.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSH.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор