Сравнение EXSH.DE с 18M2.DE
EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSH.DE returned 10.31%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXSH.DE charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции 18M2.DE по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.26% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between EXSH.DE and 18M2.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between EXSH.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
18M2.DE
Сравнение EXSH.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.55 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 6.71 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.49 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSH.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -37.06% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -6.19% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.68% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -20.81% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -37.06% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.44% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -6.42% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.36% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и 18M2.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.63% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.33% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 10.62% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.41% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.44% | +1.71% |
Сравнение комиссий EXSH.DE и 18M2.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
EXSH.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for EXSH.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSH.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор