PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSG.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSG.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSG.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.91% соответственно.

EXSG.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.85%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
7.41%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		7.97%43.07%7.93%4.12%-13.46%23.87%-18.07%22.83%-11.04%10.11%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between EXSG.DE and DBXI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.74

The correlation between EXSG.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSG.DE:
EXSG.DE с EXSH.DEEXSG.DE с SELD.DEEXSG.DE с SPYEXSG.DE с TDIVEXSG.DE с SPYDEXSG.DE с JGPI.DEEXSG.DE с FGQD.L
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

EXSG.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSG.DE
Ранг доходности на риск EXSG.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSG.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSG.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSG.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSG.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSG.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.94

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.70

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.17

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.42

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSG.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSG.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXI.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSG.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSG.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, примерно равная максимальной просадке DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSG.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.80%

-69.49%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.62%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-17.56%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-25.10%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-40.46%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.77%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-29.56%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.67%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSG.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.63%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.34%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.69%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

18.31%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.37%

-2.65%

Сравнение комиссий EXSG.DE и DBXI.DE

EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.10%4.47%5.94%5.72%5.29%3.91%3.22%4.60%5.06%7.36%4.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

EXSG.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.

EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор