PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSE.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSE.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSE.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSE.DE показывает доходность 7.33%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.80% соответственно.

EXSE.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.33%
6 месяцев
10.98%
1 год
15.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
7.21%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSE.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		7.33%18.59%3.15%12.44%-23.69%22.14%4.50%30.93%-13.60%17.93%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between EXSE.DE and H4ZA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.83

The correlation between EXSE.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXSE.DE:
EXSE.DE с EXSA.DEEXSE.DE с SXRV.DEEXSE.DE с SXR8.DEEXSE.DE с SEC0.DEEXSE.DE с EUNL.DEEXSE.DE с QDVE.DEEXSE.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

EXSE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSE.DE
Ранг доходности на риск EXSE.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSE.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.98

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.54

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

4.85

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSE.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSE.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSE.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXSE.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSE.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-38.41%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.97%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-16.40%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-23.26%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.03%

-38.41%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.50%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-7.84%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.24%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSE.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSE.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.95%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.99%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

15.99%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.50%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.17%

-0.83%

Сравнение комиссий EXSE.DE и H4ZA.DE

EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSE.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		2.67%2.91%2.58%2.29%2.59%1.43%1.25%2.13%2.59%3.45%2.83%2.87%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

EXSE.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EXSE.DE.

EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор