Сравнение EXSE.DE с EUNA.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EXSE.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Small 200, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSE.DE returned 3.52%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 2.05% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.46% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and EUNA.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.09 |
Over the past year, EXSE.DE and EUNA.DE have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
EUNA.DE
Сравнение EXSE.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.43 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.18 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.34 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.05 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -17.79% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -2.75% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -4.02% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -17.03% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -8.66% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -6.76% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.99% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и EUNA.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.35% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 2.82% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 3.46% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 4.64% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 4.27% | +13.07% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и EUNA.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EXSE.DE.
EXSE.DE is categorized as Europe Equities, while EUNA.DE is Global Bonds. EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор