PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSB.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSB.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSB.DE tracks the DivDAX® while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSB.DE returned 7.59%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXSB.DE charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSB.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSB.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям 18M2.DE по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.26% соответственно.

EXSB.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.17%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.59%

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSB.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		1.54%21.72%4.26%17.02%-11.05%13.58%2.20%23.19%-16.62%13.85%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%

Correlation

The correlation between EXSB.DE and 18M2.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.84

The correlation between EXSB.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXSB.DE:
EXSB.DE с SC0D.DEEXSB.DE с ED3F.DEEXSB.DE с EUPE.DEEXSB.DE с SXRV.DEEXSB.DE с SCHDEXSB.DE с NQSE.DEEXSB.DE с EL4C.DE
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

EXSB.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSB.DE
Ранг доходности на риск EXSB.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSB.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSB.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSB.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSB.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSB.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.49

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.06

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.55

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

6.71

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSB.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSB.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа 18M2.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSB.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSB.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.49

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXSB.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSB.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-37.06%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-6.19%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-14.68%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-20.81%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-37.06%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-1.44%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-6.42%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.36%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSB.DE и 18M2.DE

iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSB.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.63%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

8.33%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

10.62%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.41%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

15.44%

+3.21%

Сравнение комиссий EXSB.DE и 18M2.DE

EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии 18M2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSB.DE и 18M2.DE

Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		3.06%3.11%3.50%4.55%3.19%2.17%2.19%2.36%2.77%1.65%2.53%3.23%

Часто задаваемые вопросы

EXSB.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.

EXSB.DE tracks DivDAX®, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EXSB.DE and 0.30% for 18M2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSB.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор