Сравнение EXSA.DE с SELD.DE
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSA.DE имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции SELD.DE немного впереди с 9.59%.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and SELD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between EXSA.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
SELD.DE
Сравнение EXSA.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.79 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 16.20 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.73 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и SELD.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -70.30% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.72% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -14.13% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -23.02% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -40.65% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.80% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -25.32% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.99% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и SELD.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.83% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.59% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 11.81% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.87% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.42% | -1.64% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и SELD.DE
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и SELD.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and SELD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор