PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с EXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с EXSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 7.21%/yr for EXSE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и EXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSA.DE показывает доходность 7.58%, а EXSE.DE немного ниже – 7.33%. За последние 10 лет акции EXSA.DE превзошли акции EXSE.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.21% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

EXSE.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.33%
6 месяцев
10.98%
1 год
15.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и EXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		7.33%18.59%3.15%12.44%-23.69%22.14%4.50%30.93%-13.60%17.93%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and EXSE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2005 г.

0.83

The correlation between EXSA.DE and EXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с EXSE.DE:
EXSE.DE с SXRV.DEEXSE.DE с SXR8.DEEXSE.DE с SEC0.DEEXSE.DE с EUNL.DEEXSE.DE с QDVE.DEEXSE.DE с AMES.DEEXSE.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

EXSA.DE vs. EXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXSE.DE
Ранг доходности на риск EXSE.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c EXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEEXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.16

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.69

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.48

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. EXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSE.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и EXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEEXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и EXSE.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки EXSE.DE в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и EXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEEXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-62.51%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.36%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-15.61%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-35.13%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-38.03%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.14%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-12.96%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и EXSE.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEEXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.72%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.87%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.33%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.91%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.34%

-1.56%

Сравнение комиссий EXSA.DE и EXSE.DE

И EXSA.DE, и EXSE.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и EXSE.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EXSE.DE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		2.67%2.91%2.58%2.29%2.59%1.43%1.25%2.13%2.59%3.45%2.83%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and EXSE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE and EXSE.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и EXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор