Сравнение EXS3.DE с LGGE.DE
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS3.DE tracks the MDAX® while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXS3.DE returned 6.03%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 1.50% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and LGGE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between EXS3.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
LGGE.DE
Сравнение EXS3.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS3.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.61 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 13.07 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS3.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.19 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -20.11% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -7.28% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -14.71% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -2.09% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.23% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.01% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и LGGE.DE
iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.60% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 9.47% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 11.99% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 14.60% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 14.60% | +3.77% |
Сравнение комиссий EXS3.DE и LGGE.DE
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LGGE.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и LGGE.DE
EXS3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.
EXS3.DE tracks MDAX®, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 0.25% for LGGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор