Сравнение EXS2.DE с H4ZA.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.80% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and H4ZA.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between EXS2.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
H4ZA.DE
Сравнение EXS2.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.43 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.85 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -38.41% | -46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -10.97% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -16.40% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -23.26% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -38.41% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.50% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -7.84% | -31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 3.24% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и H4ZA.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.95% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 12.99% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.99% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.50% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.17% | +1.30% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и H4ZA.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и H4ZA.DE
EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор