Сравнение EXS1.DE с XBLC.L
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and XBLC.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while XBLC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS1.DE returned 9.01%/yr vs 0.13%/yr for XBLC.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for XBLC.L.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и XBLC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у XBLC.L с доходностью 1.01%.
EXS1.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.41%
XBLC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и XBLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.11% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 2.60% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 1.01% | 2.95% | 4.36% | 7.50% | -13.29% | -1.05% | 2.52% | 6.28% | -1.53% | 0.63% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and XBLC.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, EXS1.DE and XBLC.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. XBLC.L — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
XBLC.L
Сравнение EXS1.DE c XBLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | XBLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.92 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 3.15 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и XBLC.L
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки XBLC.L в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и XBLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -17.18% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -2.67% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -2.67% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -17.18% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.60% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -4.49% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.78% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и XBLC.L
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.08% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 2.66% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 3.01% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 4.39% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.70% | +13.62% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и XBLC.L
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XBLC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и XBLC.L
Ни EXS1.DE, ни XBLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and XBLC.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBLC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBLC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while XBLC.L is European Corporate Bonds. EXS1.DE tracks DAX®, while XBLC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.12% for XBLC.L.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и XBLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор