Сравнение EXS1.DE с IS3N.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.00% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and IS3N.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between EXS1.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
IS3N.DE
Сравнение EXS1.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.42 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 16.00 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.69 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -35.06% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.52% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -19.17% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -22.01% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -32.51% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.49% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -9.30% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.91% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 5.16%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.16% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.69% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.32% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.19% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.04% | +0.32% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и IS3N.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и IS3N.DE
Ни EXS1.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор