PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXIA.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXIA.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.


EXIA.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.30%
6 месяцев
6.47%
1 год
2.99%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.95%
10 лет*

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIA.DE и H4ZA.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)
4.30%17.20%18.59%21.57%-14.54%4.16%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%8.70%

Correlation

The correlation between EXIA.DE and H4ZA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between EXIA.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

EXIA.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXIA.DE
Ранг доходности на риск EXIA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIA.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXIA.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.43

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

4.85

-3.99

EXIA.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIA.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIA.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXIA.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EXIA.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и H4ZA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXIA.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-38.41%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.97%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.40%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-23.26%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.50%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.84%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.24%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIA.DE и H4ZA.DE

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 4.76% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXIA.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.95%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.99%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.99%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.50%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.17%

-1.25%

Сравнение комиссий EXIA.DE и H4ZA.DE

EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIA.DE и H4ZA.DE

EXIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы


EXIA.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EXIA.DE.

EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор