Сравнение EXIA.DE с CHDVD.SW
EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both Europe Equities funds from iShares - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while CHDVD.SW tracks the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 10.74%/yr for CHDVD.SW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности EXIA.DE и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXIA.DE торгуется в EUR, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 2.66%.
EXIA.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам EXIA.DE и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 4.30% | 17.20% | 18.59% | 21.57% | -14.54% | 4.16% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.60% | 20.19% | 7.39% | 16.79% | -6.45% | 18.98% |
Correlation
The correlation between EXIA.DE and CHDVD.SW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.57 |
The correlation between EXIA.DE and CHDVD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIA.DE vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
EXIA.DE
CHDVD.SW
Сравнение EXIA.DE c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIA.DE | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.10 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIA.DE | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXIA.DE и CHDVD.SW
Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки CHDVD.SW в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIA.DE | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -29.74% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.87% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -13.39% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -14.29% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -4.74% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.03% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.26% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIA.DE и CHDVD.SW
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIA.DE | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.43% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.26% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 12.65% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.45% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.70% | +2.22% |
Сравнение комиссий EXIA.DE и CHDVD.SW
EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIA.DE и CHDVD.SW
EXIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXIA.DE and CHDVD.SW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор