Сравнение EXIA.DE с CEMT.DE
EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIA.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXIA.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EXIA.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 4.30% | 17.20% | 18.59% | 21.57% | -14.54% | 4.16% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 8.72% |
Correlation
The correlation between EXIA.DE and CEMT.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between EXIA.DE and CEMT.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIA.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EXIA.DE
CEMT.DE
Сравнение EXIA.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIA.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.03 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIA.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXIA.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIA.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -37.66% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -4.26% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -14.36% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -29.23% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.39% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.08% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.16% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIA.DE и CEMT.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIA.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.00% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 0.00% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 6.11% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.61% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.11% | +0.81% |
Сравнение комиссий EXIA.DE и CEMT.DE
EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIA.DE и CEMT.DE
Ни EXIA.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXIA.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор