Сравнение EXI3.DE с CSY2.DE
EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI3.DE returned 10.15%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI3.DE и CSY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI3.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CSY2.DE с доходностью 10.74%.
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI3.DE и CSY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | 31.49% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
Correlation
The correlation between EXI3.DE and CSY2.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between EXI3.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI3.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск
EXI3.DE
CSY2.DE
Сравнение EXI3.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI3.DE | CSY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.87 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 10.08 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI3.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.18 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок EXI3.DE и CSY2.DE
Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и CSY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI3.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -24.56% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -9.14% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -24.56% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -24.56% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.64% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.61% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI3.DE и CSY2.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) составляет 2.86%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI3.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.21% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.56% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 12.52% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.24% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.19% | -1.13% |
Сравнение комиссий EXI3.DE и CSY2.DE
EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI3.DE и CSY2.DE
Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EXI3.DE and CSY2.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.10% for CSY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и CSY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор