Сравнение EXI2.DE с JPGL.DE
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50 while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI2.DE returned 17.19%/yr vs 10.25%/yr for JPGL.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у JPGL.DE с доходностью 11.57%.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 9.26% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | -3.55% | 6.48% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and JPGL.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between EXI2.DE and JPGL.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
JPGL.DE
Сравнение EXI2.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.10 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 15.50 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -35.55% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -4.75% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -17.34% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -17.34% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.10% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -4.81% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.26% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и JPGL.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.06% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 6.02% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 8.55% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.86% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.01% | +1.56% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и JPGL.DE
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и JPGL.DE
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.20% for JPGL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор