PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXI2.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI2.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 15.16%/yr vs 4.36%/yr for IS3K.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXI2.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI2.DE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у IS3K.DE с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции IS3K.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 4.36% соответственно.

EXI2.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
8.44%
С начала года
10.59%
1 год
25.92%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.16%

IS3K.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
3.09%
С начала года
5.01%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI2.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		10.59%10.38%38.84%33.44%-21.87%36.20%10.64%35.14%-1.53%6.38%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.01%-3.41%12.68%5.21%2.20%12.74%-5.49%12.34%4.89%-8.47%

Correlation

The correlation between EXI2.DE and IS3K.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EXI2.DE and IS3K.DE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOO
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

EXI2.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI2.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXI2.DEIS3K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.38

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.07

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.45

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

7.96

+2.58

EXI2.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI2.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI2.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI2.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и IS3K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXI2.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.46%

-27.02%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-3.09%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-11.25%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-11.25%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-17.93%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.43%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-6.51%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.95%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI2.DE и IS3K.DE

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXI2.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.14%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

3.61%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

5.59%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

7.09%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

7.82%

+8.76%

Сравнение комиссий EXI2.DE и IS3K.DE

EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI2.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IS3K.DE в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.34%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%0.58%2.56%1.77%2.56%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.62%6.65%6.31%5.70%4.36%4.12%5.05%5.26%5.48%5.68%5.57%5.05%

Часто задаваемые вопросы

EXI2.DE and IS3K.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3K.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3K.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

EXI2.DE is categorized as Global Equities, while IS3K.DE is High Yield Bonds. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.45% for IS3K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и IS3K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор