Сравнение EXHE.DE с EFRN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE).

EXHE.DE и EFRN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. EFRN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и EFRN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и EFRN.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	-0.40%	2.34%	2.81%	5.29%	-13.04%	-2.32%	1.50%	2.46%	-0.03%
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0.40%	2.94%	4.31%	3.97%	-0.03%	-0.22%	-0.04%	1.18%	-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.40%.

EXHE.DE

1 день: 0.05%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: -0.19%

1 год: 1.45%

3 года*: 2.75%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -0.22%

EFRN.DE

1 день: 0.03%

1 месяц: -0.06%

С начала года: 0.40%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 2.54%

3 года*: 3.77%

5 лет*: 2.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EXHE.DE:

EXHE.DE с UIQ4.DE EXHE.DE с JEPI.L EXHE.DE с IE3E.DE EXHE.DE с LCVB.DE EXHE.DE с SYBQ.DE EXHE.DE с JREB.DE EXHE.DE с QDVL.DE

Часто сравнивают с EFRN.DE:

EFRN.DE с XEON.DE EFRN.DE с ERN1.L EFRN.DE с SUA0.DE EFRN.DE с JER5.DE EFRN.DE с EUNT.DE EFRN.DE с ECR1.DE EFRN.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и EFRN.DE

И EXHE.DE, и EFRN.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHE.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

EFRN.DE

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EFRN.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXHE.DE	EFRN.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	2.20	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	3.23	-2.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.49	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	5.59	-5.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.99	30.16	-28.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EFRN.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и EFRN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXHE.DE	EFRN.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	2.20	-1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	2.28	-2.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	1.10	-0.68

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и EFRN.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и EFRN.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EFRN.DE в 2.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	1.68%	1.61%	1.34%	0.88%	0.38%	0.33%	0.39%	0.53%	0.61%	0.89%	1.14%	1.75%
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	2.86%	2.88%	4.22%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и EFRN.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и EFRN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXHE.DE	EFRN.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.57%	-5.68%	-10.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.25%	-0.48%	-1.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.41%	-1.15%	-14.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.23%	-0.06%	-7.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.34%	-0.33%	-3.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.53%	0.08%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и EFRN.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXHE.DE	EFRN.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.07%	0.39%	+0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.61%	0.79%	+0.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.31%	1.15%	+1.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.84%	0.98%	+2.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.14%	1.35%	+1.79%

Сравнение EXHE.DE с EFRN.DE

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и EFRN.DE

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и EFRN.DE

Доходность по периодам

EXHE.DE

EFRN.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXHE.DE и EFRN.DE

Доходность на риск

EXHE.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

EXHE.DE

EFRN.DE

Сравнение EXHE.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXHE.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и EFRN.DE

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и EFRN.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и EFRN.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)