PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRN.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRN.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

EFRN.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRN.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRN.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.40%2.94%4.31%3.97%-0.03%-0.22%-0.04%1.18%-0.18%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

EFRN.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.54%
3 года*
3.77%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с ECR3.DEEFRN.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DE

Сравнение комиссий EFRN.DE и JER5.DE

EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

EFRN.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRN.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRN.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.23

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.78

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.10

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.16

5.11

+25.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRN.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRN.DE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRN.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRN.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.37

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.35

+0.74

Корреляция

Корреляция между EFRN.DE и JER5.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRN.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.86%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFRN.DE и JER5.DE

Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRN.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-10.17%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-1.98%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-10.17%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.45%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.29%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRN.DE и JER5.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.39%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRN.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

1.08%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.43%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

1.77%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

2.50%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

3.10%

-1.75%