Сравнение EXHD.DE с XYP1.DE
EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHD.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 while XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 0.56%/yr for XYP1.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHD.DE и XYP1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XYP1.DE с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против 0.56% соответственно.
EXHD.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.06%
XYP1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам EXHD.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.51% | -0.38% | -0.04% | 6.26% | -17.27% | -2.39% | 2.08% | 2.53% | 2.35% | -1.12% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.03% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
Correlation
The correlation between EXHD.DE and XYP1.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, EXHD.DE and XYP1.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHD.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
EXHD.DE
XYP1.DE
Сравнение EXHD.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHD.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.55 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.75 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHD.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.56 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.49 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXHD.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и XYP1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHD.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -5.77% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -1.39% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -1.39% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -5.53% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -5.77% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -0.61% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.93% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.44% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHD.DE и XYP1.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHD.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.49% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 1.25% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.38% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.75% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.01% | +3.15% |
Сравнение комиссий EXHD.DE и XYP1.DE
EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHD.DE и XYP1.DE
Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.37% | 1.73% | 1.44% | 0.88% | 1.26% | 1.35% | 1.01% | 0.96% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.77% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHD.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.
EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.15% for XYP1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и XYP1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор