PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHD.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHD.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EXHD.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHD.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям XDW0.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против 9.20% соответственно.

EXHD.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.85%
3 года*
1.05%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
-1.06%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHD.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.51%-0.38%-0.04%6.26%-17.27%-2.39%2.08%2.53%2.35%-1.12%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between EXHD.DE and XDW0.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

-0.21

The correlation between EXHD.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXHD.DE:
EXHD.DE с EMIM.LEXHD.DE с SJPA.LEXHD.DE с VUAA.LEXHD.DE с IBCI.DEEXHD.DE с ZPRX.DEEXHD.DE с 4GLD.DEEXHD.DE с DBMF
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EXHD.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHD.DE
Ранг доходности на риск EXHD.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHD.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHD.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.10

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.58

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.98

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

9.92

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHD.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHD.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHD.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHD.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.10

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.84

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXHD.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHD.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-61.44%

+39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-15.05%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-23.71%

+18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-23.71%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

-61.44%

+39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-7.38%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-13.84%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.53%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHD.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) составляет 1.99%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHD.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

6.96%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

18.42%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

21.48%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

24.04%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

26.02%

-20.86%

Сравнение комиссий EXHD.DE и XDW0.DE

EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHD.DE и XDW0.DE

Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.37%1.73%1.44%0.88%1.26%1.35%1.01%0.96%1.00%1.26%1.40%1.77%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXHD.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXHD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXHD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

EXHD.DE is categorized as European Government Bonds, while XDW0.DE is Energy Equities. EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор