PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXHC.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXHC.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHC.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.


EXHC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
-0.68%

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHC.DE и PR1T.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
-0.30%1.16%1.57%4.17%-10.23%-1.37%-0.21%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between EXHC.DE and PR1T.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between EXHC.DE and PR1T.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EXHC.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHC.DE
Ранг доходности на риск EXHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHC.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXHC.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.55

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

3.69

-4.01

EXHC.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHC.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHC.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXHC.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка EXHC.DE за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHC.DE и PR1T.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXHC.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-11.76%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-3.39%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.33%

-11.71%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.55%

-11.76%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.39%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-5.20%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.43%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHC.DE и PR1T.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) составляет 0.66%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что EXHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXHC.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.16%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

4.24%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

5.98%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

7.44%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

7.24%

-4.47%

Сравнение комиссий EXHC.DE и PR1T.DE

EXHC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHC.DE и PR1T.DE

Дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
1.41%1.38%1.11%0.81%0.41%0.68%0.86%1.08%0.91%1.34%1.65%1.82%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EXHC.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.

EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for EXHC.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHC.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор