Сравнение EXHB.DE с EGV3.DE
EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHB.DE returned -0.27%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHB.DE charges 0.16%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHB.DE и EGV3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EXHB.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -0.27% против 0.19% соответственно.
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам EXHB.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Correlation
The correlation between EXHB.DE and EGV3.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, EXHB.DE and EGV3.DE have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHB.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
EXHB.DE
EGV3.DE
Сравнение EXHB.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHB.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.68 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EXHB.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и EGV3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -8.42% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.20% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -1.20% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.45% | -6.05% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -8.42% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.56% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.56% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.39% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHB.DE и EGV3.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.49%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.22% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.33% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.67% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 2.13% | -0.69% |
Сравнение комиссий EXHB.DE и EGV3.DE
EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHB.DE и EGV3.DE
Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EGV3.DE в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
EXHB.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHB.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHB.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for EXHB.DE and 0.17% for EGV3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHB.DE и EGV3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор