Сравнение EXH9.DE с IUSQ.DE
EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH9.DE returned 10.74%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EXH9.DE charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH9.DE показывает доходность 12.41%, а IUSQ.DE немного выше – 12.65%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.38% соответственно.
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXH9.DE and IUSQ.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between EXH9.DE and IUSQ.DE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXH9.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH9.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.08 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 16.69 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH9.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH9.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -33.60% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -6.48% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -21.25% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -21.25% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -33.60% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -0.55% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -4.19% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.59% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и IUSQ.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.03% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 8.26% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.47% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.94% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.02% | +2.01% |
Сравнение комиссий EXH9.DE и IUSQ.DE
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH9.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
EXH9.DE is categorized as Utilities Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.47% for EXH9.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор